Для удобства выбора инструментов, написал индикатор. Он показывает изменение коэффициента корреляции инструментов на всей истории.
В параметрах указываем инструменты по которым проверяем корреляцию и период на котором проводим анализ корреляции. Корреляция определяется на текущем ТФ и отрисовывается на протяжении всей истории.


Параметры
simbol_1 = “AUDUSD”;
simbol_2 = “NZDUSD”;
ControlBars = 300; период

Для успешной торговли по стратегии хэджирования выбирайте такие пары инструментов, которые не переходят через 0 на всем периоде истории или хотя бы на очень длительном периоде….

Работает очень долго так как перебирает огромное кол-во данных. Не запускайте его на ВПС или слабых ПК чтобы не зависали. Ставить его на график постоянно не стоит. Достаточно только 1 раз проанализировать корреляцию и удалить индикатор с графика иначе он будет перегружать терминал.




Ind Correlation History
Ind Correlation History
ind-Correlation-history_2.ex4
10.3 KiB
75 Downloads
Детали
Ind Correlation History
Ind Correlation History
ind-Correlation-history_2.ex5
18.0 KiB
45 Downloads
Детали