Индикатор на основе тиковых объемов cm-Volume-Level
Решил проверить одно предположение, вернее это даже своя стратегия, но она должна применяться на реальных объемах.
Я же решил попробовать написать индикатор на основе тиковых объемов.
Смысл такой:
Объемы торговли имеют в определенные часы свои значения, и с каждым днем это практически одно и то же число, но иногда в рынок вливается большее число игроков или большее кол-во денег и тогда эти вроде бы устоявшиеся значения начинают показывать рекорды. Индикатор усредняет значения Volume за указанный вами период и когда мы видим пробитие этого усредненного объема, то можно предположить, что рынок начинает меняться.
Пример на рисунке:
Еще раз повторюсь, что данная теория работает на реальном объеме, а не на тиковом, но кто его знает, может и здесь можно поискать истину?
