Скрипт показывает максимальную и минимальную корреляцию на выбранном отрезке истории, например за последние 10000 свечей. Таким образом можно заранее проанализировать какие пары и как коррелируют. В параметрах задаем Тф период корреляции и период анализа корреляции. Зеленым цветом выделяются пары с прямой корреляцией у которых корреляция выше заданного в настройках параметра. А красным выделяются пары с обратной корреляцией которые удовлетворяют условиям минимальной корреляции для торговли.

В каждой ячейке две цифры. Минимальная и максимальная корреляция, которая была в течении последних X свечей. X – BarsHistory (1000) глубина истории для анализа корреляции (задается в виде числа свечей)

Параметры



MinCorrelation задает уровень раскрашивания. Выше этого значения скрипт выделяет ячейки красным или зеленым цветом.


Если задан очень большой диапазон значений, то может появится такая ошибка “e XXX” Это говорит о том, что скрипт не может прочитать все котировки, которые входят в данный диапазон. Следует обновить котировки или изменить диапазон анализа котировок.

Скрипт бесплатный, скачать его можно ниже в приложении.
Скрипт создан для подбора инструментов для советников
NEW SH,
BANCOMAT 
ICB

Correlation
Correlation
correlation.ex5
23.1 KiB
25 Downloads
Детали
Correlation
Correlation
correlation.ex4
24.9 KiB
15 Downloads
Детали