Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — установление позиции по срочным сделкам на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позиции (позиции по срочным сделкам), на другом рынке. Целью хеджирования является защита от неблагоприятных изменений цен на рынке акций, товарных активов, валют, процентных ставок, и прочее.

Суть стратегии.

Мы понимаем что инструменты двигаются почти синхронно и надеемся на то что так и будет всегда, но иногда инструменты, назовем их S1 и S2 начинают выходить из привычной картины. Например оба они шли вверх и тут вдруг S2 отстал или даже развернулся вниз. Мы понимаем, что данная ситуация исключение из правил и в дальнейшем инструменты все же прийдут в синхронное движение и фиксируем данную точку тем что выставляем по S1 sell а по S2 buy. Теперь куда бы не пошли инструменты вверх или вниз они пойдут опять синхронно и если S2 отстал то он догонит S1 чуть позже или S1 притормозит, а если тренд развернулся, то выходит S1 отстал но уже на движении вниз, и он все равно будет стремиться догнать S2. Мы понимаем что между ними был временный разлад который мы успешно поймали и дожидаемся когда они вновь вернуться друг к другу и в любом случае получаем от этого прибыль. Есть конечно ситуации когда инструменты все дальше и дальше расходятся друг от друга и тому виной какие то серьезные события в политике и экономике. В этом случае мы добавляем ордера каждый раз как расхождение между инструментами достигает очередного шага и в конечном итоге все же должны дождаться профита так как изменить сложившуюся за много лет корреляцию практически невозможно!

Советник работает на инструментах, способных компенсировать друг друга, например, «золото» и «серебро» или CHFJPY и EURJPY, главное, чтобы у встречных инструментов был общий «знаменатель». Ниже приведены таблицы коррелирующих между собой инструментов.

5 day

hourly weekly

В параметрах советника мы задаем нужные нам инструменты. Советник определяет какой из инструментов на данный момент нужно продать, а какой купить, дожидается нужного движения и делает ставки. Благодаря встречным сделкам советник страхует депозит от просадок. Закрытие ордеров осуществляется только при суммарном профите, определенным внешней переменной.

В системе используется Индикатор Hedg,

Он сравнивает два инструмента и выдает дельту между ними. На основании этой дельты советник принимает решение о входе в рынок.

Пример работы советника HEDGE:

 

hedge

hedg2

Описание переменных:

extern string  SYMBOL2        = "";  //второй символ
extern string _period_        = "0-H1  1-H4  2-D1  3-W1  4-MN1";  //это просто текст, показывающий какой число что будет значить для Period_Comparison 
extern int Period_Comparison  = 2;  //Это временной промежуток, на котором советник находит максимальное и минимальное расхождение дельты 
extern int     averaging      = 5; //усреднение дельты по N свечей
extern double  StopMarga      = 10.0;     //маржа для закрытия ордеров //как только прибыль всех ордеров достигнет этого значения (в валюте депозита) все ордера будут закрыты.
extern double  MinDelta       = 30.0;     //минимальная дельта для открытия ордеров
extern double  StepDelta      = 10.0;     //минимальный шаг дельты для открытия последующих ордеров
extern double  StopLossMarga  = 10000.0;  //убыток для закрытия ордеров //как только убыток всех ордеров достигнет этого значения (в валюте депозита) все ордера будут закрыты.
extern double  LOT            = 0.5;      //лот первого инструмента (текущего окна) 
extern double  LOT2           = 0.0;      //лот второго инструмента, если 0 то определяем автоматом 
extern double  K_LOT          = 1.5;      //коэффициент увеличения лота при увеличении дельты
extern int     Magic          = 777888;
extern int     OrderTotal     = 5;
extern int     N_Open_orders  = 10; //количество попыток закрытия
extern int     Slippage       = 3;
extern color   WevesColor     = Gold;
extern string  часы.работы.советника="";
extern int     TimeStart      = 4 , //время начала работы советника 
               TimeEnd        = 24; //время окончания работы советника
extern bool    DelSingleEntry = true; //удалять ордер, если он остался в одиночестве (без встречной сделки)
extern int     TimeOpenOrder  = 180; //удалять только если ордер открыт более TimeOpenOrder секунд назад
extern bool    revers         = false; //смена направление ордеров
extern bool    LanguageEng    = true;     //Language English / Russian

Работа советника:

Индикатор рассчитывает корреляцию (в дальнейшем Дельта) двух инструментов за период, определенный переменной Period_Comparison (час=0 H4=1 день=2 неделя=3 месяц=4).

Советник открывает сделки в тот момент, когда холм дельты идет на спуск и при этом текущая дельта больше MinDelta.

Сделки закрываются, если общая прибыль ордеров будет больше StopMarga (в валюте депозита).

Если после открытия ордеров дельта продолжает расти, то пройдя очередную ступень StepDelta открываются добавочные (увеличенные на K_LOT) ордера.

Всего может открыться OrderTotal ордеров каждого направления.

LOT2 Лот второго инструмента советник рассчитывает сам в зависимости от соотношения цены тика 1го и 2го инструментов, но если выставить LOT2>0 то лот будет установлен вручную.

т.к. дельта вычисляется на определенном промежутке (час день неделя месяц), то при переходе через границу дельта перенастраивается и нежелательно в этот момент торговать.

Для этого в советнике есть фильтр по времени работы: «часы работы советника».

TimeStart — время начала работы советника

TimeEnd   — время окончания работы советника

Если ордер еще не закрыт и наступило время TimeEnd, то советник ждет закрытия всей серии ордеров (при необходимости выставляет дополнительные усредняющие ордера) после чего ожидает TimeStart, для продолжения работы.

Если при закрытии ордера происходит реквот, то советник повторяет действие N_Open_orders раз и при невозможности закрытия сообщает об этом алертом.

Торговля на М1-М5, инструменты лучше брать консервативные, типа золото — серебро. Можно нефть или акции компаний, связанных между собой гос обязательствами.

Чтобы получить готовый советник или индикатор, Вы оплачиваете его стоимость одним из способов, указанных на странице оплата, затем отправляете по адресу cmillion@narod.ru письмо, в котором указываете название программы и способ оплаты. Сразу после этого Вам будет отправлена заказанная Вами программа.

Стоимость советника HEDGE — 500$

Оплата

EA Hedge 13
EA Hedge 13
EA_Hedge_13.rar
68.0 KiB
402 Downloads
Детали